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分散的掉期交易也称制造的掉期交易，是指交易涉及3个参加者，即银行与一方进行即期交易的同时与另一方进行远期交易。
即A银行买入即期200万美元是从B银行买入的，卖出的200万远期美元则卖给了C银行。但无论怎样，银行实际上仍然同时进行即期和远期交易，符合掉期交易的特征。进行这种交易的目的就在于避免风险，并从汇率的变动中获利。
例如，美国一家银行某日向客户按USD 1＝CBP 0.616的汇率，卖出61.6万英镑，收入100 万英镑。为防止将来马克升值或美元贬值，该行就利用掉期交易，在卖出即期马克的同时，又买进6个月的远期英镑，其汇率为USD 1＝CBP 0.626。这样，虽然卖出了即期英镑，但又补进了远期英镑，使该家银行的英镑、美元头寸结构不变。虽然在这笔远期买卖中该行要损失若干英镑的贴水，但这笔损失可以从较高的美元利率和这笔现汇交易的买卖差价中得到补偿。
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